გაკოტრების ალბათობის შეფასების სიმულაციური მიდგომა სადაზღვევო პოლისის დაგეგმვაში

ავტორი: ანზორ გოზალიშვილი
თანაავტორები: ვახტანგ სიდამონიძე, თამარ კვატაშიძე, ნიკოლოზ სანაია და ირაკლი მაისურაძე
საკვანძო სიტყვები: დაზღვევის ფინანსური პორტფელი, დაზღვევის პროდუქტის ალბათური მოდელი, სიმულაციური მოდელირება, გაკოტრების ალბათობა.
ანოტაცია:

როდესაც სადაზღვევო კომპანია თავის ბიზნესში ნერგავს დაზღვევის ახალ პროდუქტს, ცხადია გასული ფინანსური პორტფელებით სარგებლობა ხშირად შეუძლებელია ან თითქმის შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევებში მიმართავენ სიმულაციურ მოდელირებას. ჩვენს სიმულაციურ მოდელში განხილულია დისკრეტული ალბათური მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს ახალი პორტფელის ისეთ მონაცემებს, როგორიცაა: დაზღვევის პოლისზე წარმოქნილი მოთხოვნის ალბათობა, პორტფელის შემადგენელი პოლისების რაოდენობა, პორტფელის მოქმედების პერიოდი, პოლისების გაყიდვებით მიღებული შემოსავალი, პროდუქტის საინვესტიციო კაპიტალი რეგისტრაციისთვის. განიხილება მოთხოვნის დადგომების რიცხვის ბინომური განაწილებისა და მოთხოვნილი თანხის ნორმალური განაწილების შემთხვევა. აღნიშნული პარამეტრების კონკრეტული მნიშვნელობებისთვის შემუშავებული ახალი პროდუქტის გაკოტრების ალბათობის შეფასების მონტე-კარლოს (სიმულაციური) მიდგომა. შექმნილია პროგრამული უზრუნველყოფა -სისტემა, როგორც სადაზღვევო მენეჯერის დამხმარე საშუალება. სისტემის მომხმარებელს შეუძლია: 1. ინტერაქტიულ რეჟიმში ვარირება გაუკეთოს პარამეტრთა ჯგუფებს მოცემული დონის გაკოტრების ალბათობის ზღვრამდე მისასღწევად; 2. შექმნას ახალი სადაზღვევო პროდუქტის ევოლუციის სცენარები საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად.

მიმაგრებული ფაილები:

Simulation approach of estimating bankruptcy probability in insurance planning [en]
გაკოტრების ალბათობის შეფასების სიმულაციური მიდგომა სადაზღვევო პოლისის დაგეგმვაში [ka]