Constructive stochastic integral representation of Wiener functional

Author: Omar Purtukhia
Co-authors: Vakhtang Jaoshvili
Keywords: Stochastic integral, martingale representation theorem, Malliavin derivative, Clark formula, Clark-Haussmann-Ocone formula.
Annotation:

განხილულია ტრაექტორიაზე დამოკიდებული ვინერის ფუნქციონალი, რომელიც არ არის მალივენის აზრით დიფერენცირებადი, მაგრამ მისი პირობითი მათემატიკური ლოდინი მალივენის აზრით დიფერენცირებადია და მისთვის მიღებულია სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის ფორმულა ცხადი სახის ინტეგრანდით.

Lecture files:

Constructive stochastic integral representation of Wiener functional [en]
ვინერის ფუნქციონალის კონსტრუქციული სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის შესახებ [ka]