ვინერის ფუნქციონალის კონსტრუქციული სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის შესახებ

ავტორი: ომარ ფურთუხია
თანაავტორები: ვახტანგ ჯაოშვილი
საკვანძო სიტყვები: სტოქასტური ინტეგრალი, მარტინგალური წარმოდგენის თეორემა, კლარკის ფორმულა, მალივენის წარმოებული, კლარკ-ჰაუსმან-ოკონეს ფორმულა.
ანოტაცია:

One path-dependent Wiener functional, which is not Malliavin differentiable, but its conditional mathematical expectation is a Malliavin differentiable is considered and for it the stochastic integral representation formula with explicit form of integrand is established.

მიმაგრებული ფაილები:

Constructive stochastic integral representation of Wiener functional [en]
ვინერის ფუნქციონალის კონსტრუქციული სტოქასტური ინტეგრალური წარმოდგენის შესახებ [ka]